Podpora za spremljanje obrestnega tveganja v bančni knjigi

Osnova za kreiranje poročila so:

  • podatki o partnerjih
  • podatki o partiji
  • podatki o stanju partije na dan
  • podatki o planih

Funkcionalnost poročila

  • Časovno usklajenost/neusklajenost obrestno občutljivih postavk – periodični razmik
  • Obrestni razmik izračunani po tipu obrestne mere (fiksna OM, variabilna OM z delnimi vsotami po skupinah referenčne OM), prikazani limiti po posamezni časovni košarici
  • Izračunani obrestni prihodki (NOP)
  • Občutljivost neto obrestnih prihodkov: Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke (na osnovi scenarijev)
  • Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za 200 bazičnih točk (nastavitev v šifrantu časovnih košaric)

Vgrajene analize:

  • Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke
  • Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za x bazičnih točk