IRS – obrestne zamenjave

Nakup oziroma prodaja pravice, ki daje imetniku opcije možnost do povrnitve stroškov med vsakokratno dogovorjeno obrestno mero. Podprte so sledeče obrestne zamenjave: Plain Vanilla, multi-callable swap, trigger liability swap.

Programska podpora omogoča vodenje naslednjih vrst obrestnih zamenjav:

  • navadne (»vanilla«) obrestne zamenjave,
  • obrestne zamenjave na odpoklic (Multi-Callable Swap),
  • možnost vnosov parametrov odpoklica (posebej za dano ter prejeto stran – datum spremembe ter spremembe obrestne mere),
  • možnost knjiženja dejanskega odpoklica posla,
  • obrestne zamenjave s sprožilcem (Trigger Liability Swap),
  • vnos poljubnega števila sprožilcev z dvema argumentoma, operacijami večje, manjše, večje ali enako, manjše ali enako ter enako,
  • argumenti ter rezultat sprožilca so obrestne mere (fiksne ali referenčne).

Pri vseh zgoraj naštetih modulih je možno vodenje posla po neto ali bruto principu ter z amortizacijskim načrtom, kateremu se spreminja glavnica med posameznimi obrestnimi obdobji ali ostaja enaka skozi celotno obdobje posla.
Možno je dodajanje novih vrst obrestnih zamenjav, ki lahko prevzamejo eno izmed lastnosti zgoraj napisanih poslov, prav tako je možno določiti ali so možni dodatni vnosi parametrov odpoklica oziroma sprožilcev v času trajanja posla oziroma se ti vnesejo ob začetku posla ter potem ostanejo nespremenjeni do dospetja.

Ostale funkcionalnosti modula so sledeče:

  • sklepanje poslov z banko ali pravnimi osebami,
  • kreiranje sporočil MT360 ter MT362 – samodejno v okviru dnevne obdelave (posli z bankami),
  • podprte zamenjave fiksna obrestna mera z variabilno z ali brez marže ter obratno, fiksna – fiksna ter variabilna – variabilna,
  • možnost vodenja variabilnih/referenčnih obrestnih mer na posameznem poslu oziroma uporaba skupnega Hibis-ovega šifranta,
  • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
  • uvoz ter knjiženje učinkov vrednotenja iz zunanjega vira,
  • knjiženje učinkov s programom za ročno knjiženje,
  • samodejno generiranje amortizacijskega načrta za dano ter prejete stran na podlagi vnesenih parametrov,
  • ročni popravki amortizacijskega načrta,
  • možnost izbire knjiženja poravnave neposredno v promet kontkorenta,
  • podpora poravnave preko domačega plačilnega prometa,
  • vnos, knjiženje ter poravnava premije za sklenjen posel,
  • poravna s knjiženjem na prehodni račun,
  • obveščanje po elektronski pošti: o fiksacijah obrestne mere, zapadlosti obračunskih obdobjih ter sprožitvah sprožilcev ter obveščanje o morebitnih nepravilnostih v amortizacijskem načrtu (nepravilni datumi razmejitev, neknjižene razmejitve ali plačila),
  • vnos ter uporaba šifranta krovnih pogodb za trgovanje z IFI posli,
  • knjiženje tečajnih razlik za posle v tuji valuti in posle z devizno klavzulo,
  • avtorizacija (možnost kontrole štirih oči).