Eksotične opcije – FX opcije

Nakup ali prodaja pravice za nakup ali prodajo določenega zneska tuje valute po določenem tečaju.

Eksotične valutne opcije so opcije, ki se razlikujejo od klasičnih valutnih opcij v načinu izračuna in/ali na kakšen način ter kdaj kupec opcije prejme določeno izplačilo; lastnosti so določene pri posameznem tipu/vrsti opcije.

V programskem modulu je podprto vodenje naslednjih vrst eksotičnih valutnih opcij:

  • one touch binarna opcija,
  • double one touch binarna opcija,
  • no touch opcija,
  • double no touch opcija,
  • european digital opcija,
  • european range bet.

Opcije imajo lahko ameriški ali evropski stil poravnave, kjer slednje pride v poštev.

Za zgoraj naštete tipe so podprte naslednje bariere (odvisno od tipa opcije):

  • knock in,
  • knock out,
  • double knock out,
  • euro knock in.

Ostale funkcionalnosti:

  • sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
  • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
  • avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
  • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
  • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
  • izračun vrednotenja s Hedge Accountingom,
  • knjiženje tečajnih razlik.