Osnova za kreiranje poročila so:
- podatki o partnerjih
- podatki o partiji
- podatki o stanju partije na dan
- podatki o planih
Funkcionalnost poročila
- Časovno usklajenost/neusklajenost obrestno občutljivih postavk – periodični razmik
- Obrestni razmik izračunani po tipu obrestne mere (fiksna OM, variabilna OM z delnimi vsotami po skupinah referenčne OM), prikazani limiti po posamezni časovni košarici
- Izračunani obrestni prihodki (NOP)
- Občutljivost neto obrestnih prihodkov: Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke (na osnovi scenarijev)
- Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za 200 bazičnih točk (nastavitev v šifrantu časovnih košaric)
Vgrajene analize:
- Vpliva dviga/padca obrestnih mer na obrestne prihodke
- Vpliv na tržno vrednost kapitala na osnovi modificiranega trajanja, predpostavljenega trenutnega donosa in vzporednega premika obrestne mera za x bazičnih točk