Podrška za prihvat kamatnog rizika u bančnoj knjizi

Osnovu za kreiranje izvješća čine:

  • podaci o partnerima
  • podaci o partiji
  • podaci o stanju partije na dan
  • podaci o planovima
  • podaci o unaprijed upisanih priljeva/odljeva

Funkcionalnost izvješća:

  • Vremensku usklađenost/neusklađenost kamatno osjetljivih stavki – periodični razmak
  • Kamatni razmak izračunati po tipu kamatne stope (fiksna KS, varijabilna KS s partitivnim iznosima po grupama referentne KS), prikazani limiti po pojedinoj vremenskoj košarici
  • Izračunati kamatni prihodi (NKP)
  • Osjetljivost neto kamatnih prihoda: Utjecaj rasta/pada kamatnih stopa na kamatne prihode (temeljem scenarija)
  • Utjecaj na tržnu vrijednost kapitala temeljem modificiranog trajanja, pretpostavljenog trenutnog prihoda i paralelnog pomaka kamatne stope za 200 bazičnih točaka (podešavanje u šifarniku vremenskih košarica)

Ugrađene analize:

  • Utjecaj rasta/pada kamatnih stopa na kamatne prihode
  • Utjecaj na tržnu vrijednost kapitala temeljem modificiranog trajanja, pretpostavljenog trenutnog prihoda i paralelnog pomaka kamatne stope za x bazičnih točaka